Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория

Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория
978-5-4439-2392-2
978-5-4439-2391-5
Издательство МЦНМО

Факты. Модели. Теория

Основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики. Применения к расчетам в стохастической финансовой инженерии, в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности

Том 1:
полистать globalf5 litres




Том 2:
полистать globalf5 litres




Замысел автора состоял в том, чтобы:
— отобрать и изложить материал, который необходим и может оказаться полезным тем, кто имеет дело со стохастическим анализом и расчетами в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности;
— привести основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики;
— дать применения к разнообразным расчетам в стохастической финансовой инженерии.
Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности «Финансовая математика и финансовая инженерия» с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска.
Подзаголовок «Факты. Модели. Теория» как нельзя лучше отражает характер и стиль изложения, сложившийся у автора во многом в результате «обратной связи» со слушателями ряда курсов его лекций (Москва, Цюрих, Орхус).
Так, математическая аудитория неизменно проявляла большой интерес не только к чисто математическим вопросам «Теории», но и к «Фактам» относительно реалий финансовых рынков и их функционирования.
С другой стороны, слушатели, знакомые, скажем, с рынком ценных бумаг и оперированием с ними, проявляли б’ольшую заинтересованность в том, чтобы ознакомиться с разными классами стохастических процессов, применяемыми или могущими быть полезными при построении моделей динамики финансовых показателей.

Материал второго тома посвящен теории арбитража в стохастических финансовых моделях и теории расчетов в стохастических финансовых моделях (с дискретным и непрерывным временем). В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности — возможности получить доход без риска. В таком рынке ни покупатель, ни продавец не имеют безрискового дохода. Каждый из них в силу случайного характера движения цен может как выиграть, так и проиграть. И, тем самым, выигрыш, а тем более большой, надо рассматривать как своего рода «компенсацию за риск».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *