Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 2. Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения

Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 2. Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения
978-5-94057-557-3
978-5-4439-2327-7
Издательство МЦНМО

,

Тренировка в решении задач и выработка интуиции важны не меньше, чем изучение доказательств теорем

Современная теория цепей Маркова, экзаменационные задачи по этой теме и их решения.
Читать далее «Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 2. Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения»

Стохастические задачи о разладке

Стохастические задачи о разладке
978-5-4439-3108-1
Издательство МЦНМО


Умение вовремя остановиться как наука

Задачи скорейшего обнаружения как задачи об оптимальной остановке, где момент остановки идентифицируется с моментом поднятия «тревоги» о появлении «разладки»
Читать далее «Стохастические задачи о разладке»

Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория

Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория
978-5-4439-2392-2
978-5-4439-2391-5
Издательство МЦНМО

Факты. Модели. Теория

Основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики. Применения к расчетам в стохастической финансовой инженерии, в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности
Читать далее «Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория»

Введение в эконометрику

Введение в эконометрику
978-5-4439-0616-4
978-5-4439-2010-8
Издательство МЦНМО

«Эконометрика –– это ни в коем случае не тоже самое, что экономическая статистика. Она отнюдь не идентична тому, что мы называем общей экономической теорией, хотя значительная доля этой теории носит определенно количественный характер. Также эконометрика не должна восприниматься как
синоним применения математики в экономике. Опыт показывает, что и статистика, и экономическая теория, и математика, взятые по отдельности, являются необходимыми, но не достаточными для действительного понимания количественных отношений в современной экономике. Именно объединение всех трех частей дает мощный эффект. И именно это объединение и составляет эконометрику».
Рэнджер Фиш

Базовые понятия и методы современной эконометрики, линейные и нелинейные регрессионные модели, их статистические свойства, возможности применения в экономике и отклонения от них; регрессионные модели временных рядов.
Читать далее «Введение в эконометрику»

Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений

А.Н. Ширяев

Обнаружение существенных, но редких событий

Курс лекций Альберта Николаевича Ширяева, прочитанный в Школе анализа данных Яндекса. Здесь изложена одна из самых замечательных теорий анализа данных — теория, объясняющая, как по наблюдениям за реализацией случайного процесса обнаруживать «спонтанно возникающие эффекты», когда свойства процесса изменяются скачком.
полистать mccme globalf5 litres

Читать далее «Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений»